La Trọng Khiêm có mối quan hệ phức tạp với Phó Lợi Doanh từ tháng 1 năm 2010 đến tháng 7 năm 2011. Vào tháng 8 năm 2011, Phó Lợi Doanh đã công khai cáo buộc anh lạm dụng thể xác. Hình ảnh những vết bầm tím của cô cũng được công khai. Anh đã xin lỗi trong một cuộc họp báo về hành động của mình và thừa nhận rằng có sự thiếu tin tưởng cơ bản trong mối quan hệ.

Anh bắt đầu mối quan hệ với Dương Di sau khi hợp tác trong bộ phim truyền hình Sứ Mệnh 36 Giờ năm 2011. Sau 5 năm hẹn hò, họ đã tổ chức lễ cưới riêng tại lâu đài Leeds ở Kent, Anh vào tháng 3 năm 2016. Họ đã tổ chức lễ cưới lần thứ hai tại Hồng Kông vào tháng 10 năm 2016 và đăng ký kết hôn.[7]

Ngày 13 tháng 2 năm 2020, cả hai thông báo việc Dương Di đang mang thai trên mạng xã hội.[8] Ngày 16 tháng 4 cùng năm, con gái đầu lòng ra đời.